Groupe de recherche en placements alternatifs

Directeurs

Papageorgiou, Nicolas (professeur agrégé)
	M. Sc. (économie), Université de Montréal M. Sc. (finance), Imperial College Ph. D. (finance), University of Reading, U.K. Fonds de couverture Analyse de performance des fonds d'investissement alternatifs Titres à revenus fixes Modélisation du risque de crédit	nicolas.papageorgiou@hec.ca

Remillard, Bruno (professeur titulaire)
	M.Sc.(mathématiques), Laval Ph.D.(mathématiques), Carleton University Fonds de couverture (mesures de performance, réplication) Ingénierie financière (évaluation d'options,volatilité stochastique, risque de crédit) Processus empiriques (Filtrage et prévisions, modélisation) Copules et processus empiriques (tests d'indépendance et tests d'adaptation)	bruno.remillard@hec.ca

Professeurs affiliés

Meier, Iwan (professeur adjoint)
	Ph.D. (sc. écon.), Université de Berne Finance empirique Mesure de la performance Gestion des fonds communs de placement et des fonds de couverture Décisions d'investissement des entreprises	iwan.meier@hec.ca

Stentoft, Lars (professeur adjoint)
	Ph.D. (Economics), University of Aarhus, Danemark Produits dérivés Finance mathématique Économétrie financière	lars.stentoft@hec.ca

Chercheurs affiliés

Alexandre Hocquard : Étudiant Ph.D.

Stratégie optimale de couverture dans un contexte de réplication de rendements de fonds de couverture.
Création de fonds synthétiques.
Étude sur les distributions de mixtures gaussiennes.

Patrick Amvella : Étudiant Ph.D.

Définition de nouvelles mesures de performance d’évaluation de fonds de couverture et de fonds mutuels en respectant les propriétés d’asymétrie et d’aplatissement des rendements de ces fonds.
Étude de persistance.

Antoine Marcot : Étudiant M.Sc.

Utilisation de processus GARCH agrégés multivariés dans un modèle de réplication de rendements de fonds de couverture.

Fady Sallit : Étudiant M.Sc.

Étude sur la persistance des stratégies de réplication procédant par analyse des distributions répliquées.

Gauthier Webanck : Étudiant M.Sc.

Le modèle des chaines de Markov cachées (HMM) associées aux distributions de mixtures de gaussiennes dans une stratégie de réplication de la distribution de fonds de couverture.

Geneviève Maurel : Étudiante M.Sc.

Étude de persistance sur les propriétés de dé corrélation mises en avant par les fonds de couverture.

Hugues Langlois : Étudiant M.Sc.

Treillis stochastiques dans la création d’actifs synthétiques.
Étude sur la dépendance sérielle modélisée par différentes familles de copules.
Utilisation de méthodes non-paramétriques dans la caractérisation de distributions associées aux fonds de couverture.

Nicolas Ponce : Étudiant M.Sc.

Réplication non paramétrique par chaines de Markov de la distribution des rendements des fonds de couverture.

Nija Niaina Ramaroson : Étudiant M.Sc.

Shady Abdoul-Enein : Étudiant M.Sc.

Étude sur les titres adossés à des fonds de couverture (CFO : Collateralized Fund Obligation).