dd  Directeurs

Papageorgiou, Nicolas (professeur agrégé)

M. Sc. (économie), Université de Montréal
M. Sc. (finance), Imperial College
Ph. D. (finance), University of Reading, U.K.

  • Fonds de couverture
  • Analyse de performance des fonds d'investissement alternatifs
  • Titres à revenus fixes
  • Modélisation du risque de crédit
nicolas.papageorgiou@hec.ca
Remillard, Bruno (professeur titulaire)

M.Sc.(mathématiques), Laval
Ph.D.(mathématiques), Carleton University

  • Fonds de couverture (mesures de performance, réplication)
  • Ingénierie financière (évaluation d'options,volatilité stochastique, risque de crédit)
  • Processus empiriques (Filtrage et prévisions, modélisation)
  • Copules et processus empiriques (tests d'indépendance et tests d'adaptation)
bruno.remillard@hec.ca

dd  Professeurs affiliés

Meier, Iwan (professeur adjoint)

Ph.D. (sc. écon.), Université de Berne

  • Finance empirique
  • Mesure de la performance
  • Gestion des fonds communs de placement et des fonds de couverture
  • Décisions d'investissement des entreprises
iwan.meier@hec.ca
Stentoft, Lars (professeur adjoint)

Ph.D. (Economics), University of Aarhus, Danemark

  • Produits dérivés
  • Finance mathématique
  • Économétrie financière
lars.stentoft@hec.ca

dd  Chercheurs affiliés

Alexandre  Hocquard : Étudiant Ph.D.
  • Stratégie optimale de couverture dans un contexte de réplication de rendements de fonds de couverture.
  • Création de fonds synthétiques.
  • Étude sur les distributions de mixtures gaussiennes.
Patrick  Amvella  : Étudiant Ph.D.
  • Définition de nouvelles mesures de performance d’évaluation de fonds de couverture et de fonds mutuels en respectant les propriétés d’asymétrie et d’aplatissement des rendements de ces fonds.
  • Étude de persistance.
Antoine  Marcot  : Étudiant M.Sc.
  • Utilisation de processus GARCH agrégés multivariés dans un modèle de réplication de rendements de fonds de couverture.
Fady  Sallit  : Étudiant M.Sc.
  • Étude sur la persistance des stratégies de réplication procédant par analyse des distributions répliquées.
Gauthier  Webanck  : Étudiant M.Sc.
  • Le modèle des chaines de Markov cachées (HMM) associées aux distributions de mixtures de gaussiennes dans une stratégie de réplication de la distribution de fonds de couverture.
Geneviève Maurel  : Étudiante M.Sc.
  • Étude de persistance sur les propriétés de dé corrélation mises en avant par les fonds de couverture.
Hugues Langlois  : Étudiant M.Sc.
  • Treillis stochastiques dans la création d’actifs synthétiques.
  • Étude sur la dépendance sérielle modélisée par différentes familles de copules.
  • Utilisation de méthodes non-paramétriques dans la caractérisation de distributions associées aux fonds de couverture.
Nicolas Ponce  : Étudiant M.Sc.
  • Réplication non paramétrique par chaines de Markov de la distribution des rendements des fonds de couverture.
Nija Niaina Ramaroson : Étudiant M.Sc.
  • Approche Monte Carlo de Longstaff-Schwartz en réplication.
Shady Abdoul-Enein : Étudiant M.Sc.
  • Étude sur les titres adossés à des fonds de couverture (CFO : Collateralized Fund Obligation).

 

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